Correlação da carteira
Publicado em 24.02.2007 por CHRinvestor na(s) categoria(s) Opinião, x Carteira CHR
Segue abaixo a correlação da minha carteira atual com o índice Bovespa.
Existe uma escola, que acredita que uma carteira bem distribuída, pode evitar e até eliminar completamente as perdas, quando o mercado entrar em uma tendência de baixa.
Por enquanto, estou estudando o assunto.
O estudo foi feito com um histórico, em média, de 2 anos.
Percebe-se que hoje em dia o papel com maior correlação com o índice (como não poderia de deixar de ser) é o PIBB11. Já aquele, que menos acompanha as variações do IBOV é a GOLL4.Na média a carteira apresenta uma correlação alta, 0,92517. Acredito que conseguindo diminuir este número poderei me proteger melhor de uma possível queda do mercado.
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