Turtle Soup Plus One
Publicado em 20.05.2008 por CHRistian na(s) categoria(s) Análise Técnica, Aprendizado, Estratégias
A algum tempo, publiquei aqui no blog, um artigo sobre a estratégia Turtle Soup criada por Laurence Connors e Linda Bradford. Agora trago um complemento a 
esta mesma estratégia, com um "plus" a mais, como fizeram questão de denominar os mesmos autores.
Importante que o visitante leia o artigo anterior, para que tenha o entendimento completo.
O gráfico abaixo é o das ações preferancias do Bradesco (BBDC4). Podemos observar que no dia 20/03, o ativo fez uma mínima nos 31,86 reais. Seis pregões depois (dia 28/03) realizou um nova mínima ainda menor nos 31,46. O círculo rosa no canto superior esquerdo representa a vigésima barra contando desta última mínima do dia 28/03.
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BBDC4 - Gráf. Diário |
Pois bem, vamos agora para as regras da estratégia :
1- No dia 28/03 encontramos uma nova mínima dos últimos 20 dias (seta azul clara). Quanto mais baixa, melhor.
2- A mínima anterior (20/03) deve ter ocorrido, pelo menos 4 barras antes desta atual (seta verde).
3- É colocada uma ordem start de compra no dia seguinte, um pouco acima da mínima anterior. A compra é válida apenas para o dia seguinte depois da nova mínima. Caso a ordem não seja executada neste dia, a operação deve ser desconsiderada.
4- Se a ordem for executada, colocar imediatamente uma ordem de stop loss um pouco abaixo da nova mínima. (linha vermelha)
5- Se o trade caminhar a nosso favor, é recomendado realizar o lucro parcial entre o segundo e o sexto dia após a entrada. E consequentemente utilizar uma estratégia de trailing stop (Parabolic ou Hilo, por exemplo) afim de garantir os lucros no restante da posição.
Podemos observar que neste mesmo gráfico da BBDC4, teríamos outras duas entradas utilizando esta estratégia. Uma no dia 10/03 e outra no dia 17/03 (setas marrons). Em ambas o mercado confirmou uma alta no dia seguinte.
Vale a pena, somente ressaltar, que esta é uma operação de curto prazo. Portanto o trader precisa não ser ganancioso e respeitar seu time frame, realizando o lucro assim que puder.
A principal diferença entre a estratégia Turtle Soup e a Turtle Soup Plus One, consiste na disponibilidade de tempo e na paciência do investidor.
A segunda permite que o trader possa fazer uma análise com calma após o fechamento do pregão e se programar para o dia seguinte. Já a primeira estratégia exige um acompanhamento real time.
IMPORTANTE: O uso do money management em operações deste tipo, meramente especulativas, é fundamental. Utilize algum algoritmo de manejo do capital evitando correr grandes riscos financeiros para a carteira.
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20 de Maio de 2008 às 23:54
Parabéns pelo site. Venho acompanhando nos últimos meses.
Muito interessante essas estratégias. Vou começar a vasculhar
alguns gráficos para ver se ela funcionaria no meu caso.
Sempre que você postar sobre outras estratégias usadas,
com certeza terá alguém lendo.
21 de Maio de 2008 às 4:46
Legal, mas teoria-que-parece-fazer-sentido-mas-não-funciona é o que mais existe em se tratando de análise técnica. Seria legal se esse tipo de post viesse acompanhado de um backtracking em um período de pelos menos 5 anos comparando com o buyandhold de pelo menos 10 ações diferentes.
21 de Maio de 2008 às 10:25
Perfeito, Carlos.
Concordo com você. Infelizmente, no momento não tenho instalado aqui o Metastock, amibroker ou similar para que possa fazer esse backtracking.
Se por acaso você ou alguém que acompanhe o blog tiver interesse em fazê-lo, me coloco a disposição para auxiliar no que for preciso.
Apenas esclarecendo, a minha intenção com estes artigos é trazer estratégias técnicas muito difundidas lá fora e que as vezes por falta de uma literatura específica sobre o assunto na nossa língua, muitos traders não tem acesso.
Em momento algum, quero vender uma formula mágica. Até porque, com toda certeza, ela não existe.
Grande Abraço
24 de Maio de 2008 às 11:21
Grande Christian!
Em primeiro lugar gostaria de agradecer pelo post. Assim como você, acho interessante conhecer as diferentes abordagens dos players do mercado. Concordo com o que você disse sobre não existir uma fórmula mágica, mas já adaptei algumas estratégias e obtive resultados positivos com a mesma.
Quanto ao backtracking, tenho o Meta instalado mas ainda não sei fazer o teste. Estou começando a estudar isso, pois me parece uma ferramenta essencial para o ajuste, e por consequência, a melhoria da estratégia. Quanto a comparar com uma estrtégia BH, acho interessante, mas confesso que não tenho o perfil para isso, talvez por não entender praticamente nada de AF. Então no meu caso, se o BH se mostrar melhor, eu terei que ajustar minha estratégia de curto prazo.
Demorei a responder pois to colocando algumas coisas em ordem aqui no trabalho, mas agora que está quase tudo normal, volto a acompanhar o site em real time…rs. Sei que estratégias te dão trabalho, mas sempre que der, pode postar que pelo menos um leitor vc vai ter…rs.
Abraço
Gelo
24 de Maio de 2008 às 12:27
Obrigado Gelo,
demorou um pouquinho, mas saiu o artigo ! ehehe
Vou continuar postando estratégias pode deixar.
Aliás achei aqui um backtracking feito pelos autores desta estratégia das Turtles. Em breve em coloco aqui no blog.
Grande Abraço